El edificio había sido tomado el lunes por manifestantes pro rusos.
Donetsk, al este de Ucrania, está siendo un nuevo foco de lucha entre los partidarios pro Rusia y simpatizantes del nuevo gobierno de Kiev.
Opositores al nuevo gobierno se tomaron el lunes un edificio del gobierno regional de la ciudad.
Donetsk es la ciudad de donde es originario el depuesto presidente Víktor Yanukóvich. Se encuentra a unos 300 kilómetros al noreste de la península de Crimea, ocupada de hecho por tropas prorusas.
El miércoles fuerzas de la policía ucraniana desalojaron a los manifestantes.
La tensión es alta en la ciudad y se esperan nuevos enfrentamientos.